[2020 한국정보기술학회] 가우시안 커널 네트워크를 이용한 원유가격예측 - 김동민, 신성국
- 인공지능 융합 연구실
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- 2020-10-28
요약
원유가격은 그 중요성에도 불구하고 높은 변동성으로 인하여 가격 예측의 어려움이 많다. 이에 우리는 원유 시장의 변동성에 알맞은 가우시안 커널 네트워크를 이용한 원유가격예측을 진행하고자 한다. 가우시안 커널 네트워크는 커널의 개수, 데이터 간격 등 연구자의 직관에 의존한 다양한 실험변수들을 체계적으로 설정하고, 가우시안함수를바탕으로학습을최적화시키는장점을가지고있다. 위논문에서는일분석, 주분석, 월분 석의 세 가지 큰 틀로 연구를 진행하였다. 각 데이터별로 가우시안 커널 네트워크를 구성하고 데이터 부족으 로 인한 과적합 및 정확도 저하의 현상은 일 데이터의 재가공을 통해 정확도를 향상시킨다.
해당 논문은 "2020 한국정보기술학회 종합학술대회"에서 동상을 수상했습니다.
축하합니다.
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